고 유동성 주식 옵션

가장 많은 액체 옵션을 가진 15 개의 ETF.

옵션은 저렴합니다. 변동성 수준이 사상 최저 수준으로 하락함에 따라 투자자들은 주식 및 ETF 옵션에 대해 가장 적은 금액을 지불하고 있습니다.

CBOE 변동성 지수 (VIX)는 S & P 500 지수 옵션의 "묵시적 변동성"을 측정합니다. 이 지수는 투자자가 지불 할 의사가있는 금액을 기준으로합니다. VIX는 최저 수준입니다.

시카고 보드 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)에 따르면, VIX가 역사상 10 미만으로 떨어졌을 때, 그 중 절반 정도가 2017 년에 일어났습니다. VIX의 "10"수준은 거의 깨지지 않지만, 올해는 일상적으로 일어났습니다.

옵션을 사용하는 것이 더 저렴합니다.

값싼 옵션은 당신이 누구에게 묻 느냐에 따라 좋은 것 또는 나쁜 것 중 하나입니다. 풋 옵션을 사용하여 시장 하락에 대한 포트폴리오를 헤지하기를 원하는 투자자 또는 콜 옵션을 사용하여 주식 시장에서 더 많은 수익을 내기를 원하는 투기꾼에게는 그렇게하는 것이 더 낫지는 않습니다.

그 반대는 옵션 판매자의 경우입니다. 그들은 옵션 계약서 작성을위한 프리미엄의 길을 많이 잡지 못하고 있습니다.

어쨌든 낮은 변동성은 분명히 옵션 시장을 노크하는 것이 아닙니다. 이는 여전히 거래소 펀드에있어 언제나 활발한 상태입니다. 아래에서 우리는 가장 유동적 인 옵션 시장을 가진 15 개의 ETF를 살펴 봅니다.

작년과 마찬가지로 SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY)는 모든 ETF 또는 주식 중 가장 유동적 인 시장을 보유하고 있습니다. 현재 2380 억 달러의 자산 운용 자산 (AUM)을 보유하고있는 세계 최대의 상장 펀드는 "미결제"라고도 불리는 1780 만개의 옵션 계약을 보유하고 있습니다 (각 옵션 계약은 소유자에게 기본 ETF 100 개 권리를 부여합니다. 외침의 경우에는 사고 권리, 풋의 경우에는 팔 수있는 권리).

스파이 옵션에 대한 입찰가 / 스프레드 스프레드는 종종 1 페니 너비에 불과하므로 S & P 500을 헤지하거나 추측하려는 사람들의 거래 비용은 최소화됩니다.

스파이가 가장 큰 ETF이고 대부분의 유동성 옵션 시장을 가지고 있지만 상관 관계가 항상 유효하지는 않습니다. 비 유동성이거나 심지어 존재하지 않는 옵션 시장이있는 거액의 자금이 많이 있습니다.

1 억 1,900 억 달러 규모의 S & P 500 ETF (IVV)를 인수하십시오. 자산별로 두 번째로 큰 ETF는 2,640 개의 총 옵션 공개 미결제만을 보유하고 있습니다. 그 크기의 기금에 대해서는 아무것도 아닙니다. IVV 옵션에 대한 입찰가 / 스프레드가 매우 높기 때문에 옵션 트레이더에게는 펀드를 좋지 않은 선택으로 만듭니다.

일부 ETF는 그들의 무게보다 펀치.

SPY 이후, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)는 가장 깊고 유동적 인 옵션 시장을 가지고 있습니다. 이 펀드는 660 만 계약의 미결제 총액을 자랑하며, 650 만 계약의 공개 매물로 PowerShares QQQ Trust (QQQ)를 3 위에 올려 놓았습니다.

이 ETF는 엄청난 액수의 자산이 없더라도 대부분의 유동성 옵션 시장을 보유하고 있습니다. XX는 20 억 달러의 자산을 보유하고있는 반면, 예를 들어 VXX는 10 억 달러에 불과합니다. 이는 VIX, 석유, 브라질, 금광업자 및 중국이 시장에서 가장 휘발성이 큰 지역 중 하나라는 사실을 고려할 때 단기 자금 거래자들에게이 펀드가 인기가 있음을 보여줍니다.

대부분의 유동성 옵션이있는 상위 15 개 ETF의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오 :

출처 : 블룸버그. 6 월 19 일 월요일 데이터입니다.

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1-2-3 방법을 사용하여 스톡 옵션을 성공적으로 교환하는 방법을 배우십시오.

고 유동성 주식 및 ETF.

08-015-14의 유동성이 높은 주식 및 ETF 목록 (& gt; $ 5 & 30 일 평균 볼륨> 500,000 주 / 일 평균)

다음은 유동성이 매우 높은 주식 및 ETF의 목록입니다. 유동성이 높은 옵션은 잠재적 인 후보자를 찾기 위해 짧은 목록으로 사용될 수 있습니다.

& # 8216; 거래 방법 & # 8216; 유동성이 중요한 이유 # 8216; 사람들이 시장에서 돈을 잃는 가장 일반적인 장소 중 하나는 '확산'입니다. & # 8216; 판매 & # 8217; 가격 (입찰가) 및 & # 8216; 구매 & # 8217; 가격 (질문). 개인 투자자와 거래자가 스프레드를 지불하지 않는 것은 불가능하지만 가능한 최소한 지불해야합니다. 이렇게하는 유일한 방법은 유동성이 높은 주식과 ETF 및 유동성이 높은 옵션을 선택하는 것입니다. 매우 유동성이 높은 주식 및 옵션 목록을 찾는 방법에 대한 설명은 유동성이 중요한 이유 # 8216에 설명되어 있지만, 아래 목록은 유용하다고 생각되는 사람들을 위해 제공됩니다.

위와 같이 목록을 사용하는 다음 단계는 주식 주시 목록을 만들고 시장에 진출 할 수있는 기회를 주시하는 것입니다. & # 8211; 자세한 내용은 Winning Trading Strategies & # 8211; 주식 주시 목록 작성 및 모니터링. 투자 및 거래의 세계에 익숙하지 않고 어디서부터 시작해야할지 모른다면 투자 및 무역을 배우는 방법을 읽으십시오.

고도의 유동성 옵션을 가진 주식을 찾는 방법.

재정적 인 고문관과 중개인은 그들의 관심사를 만날지도 모른다 투자를 발견하기 위하여 연구를 위해 클라이언트를 위탁하고 기소 할 수 있더라도, 잘 아는 투자자 및 상인은 온라인 자원의 클라이언트에 접근 가능한 무수한 온라인 자원, 그들 중 몇몇 자유로운, 다른 사람을 사용하여 그들의 자신의 연구를 지금 할 수있다 . 사실, 요즘 대부분의 할인 브로커는 고객이 투자와 거래를 찾을 수 있도록 돕는 온라인 리서치 도구를 가지고 있습니다.

아래는 그러한 예입니다 - 온라인 중개인 OptionsXpress를 사용하면 미리 설정된 화면을 사용하여 매우 유동적 인 옵션을 쉽게 스캔 할 수 있습니다. 아래는 마우스 클릭만으로 액체 주식을 찾을 수있는 사전 설정 스크리너의 스크린 샷입니다!

온라인 도구 상자의 스크리너.

OptionsXpress & # 8216; Ready to Use & # 8217; 액체 주식 스크리너.

초보자 거래자는 계좌 개설을 고려하고 '실제 거래'에서 실제 돈을 모험하기 전에 '가상 거래'를 사용하여 가상 거래로 '거래 도구'를 사용하여 연습해야합니다. OptionsXpress는 실제로 계좌 개설을 허용하며 교육 자료에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 최소 입금을 요구하지 않습니다 (아래 링크 참조). 그러나 돈을 투자 할 수 있으려면 계좌에 입금해야합니다.

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거래를위한 가장 능동적이고 유동적 인 옵션을 찾는 방법.

2 월 13 일에 게시 됨.

"아, 지옥의 고통과 낙원 사이에 베일이 얼마나 얇은 지 생각해보십시오."

옵션 상인의 책상에서 환영합니다. 옵션 거래를 고려할 때 독자들이 유의해야 할 몇 가지 중요한 사실에 관해 논의하고 싶었습니다. 내 세계에서 오류를 만드는 데는 여러 가지 방법이 있으며, 나는 그들 대부분을 만들었다 고 생각합니다. 적어도 내가 배울 점을 생각해보십시오. 각각은 배울 것이 많이 들지만, 나는 당신에게 비용과 좌절을 저장하고 싶습니다. 결국 오류는 피할 수 없으므로 적어도 내가 경고하지 않은 오류는 만들어야합니다.

옵션의 다양한 가격 매개 변수에서 파생되는 특정 데이터의 방대한 양이 있음을 미리주의하십시오. 주식 거래를위한 몇 가지 데이터 포인트에는 가격과 부피의 입력 만 필요합니다. 옵션 데이터 세트에는 볼륨 매개 변수, 묵시적인 변동성 및 만료까지의 매개 변수가 포함됩니다. 이러한 데이터 세트 각각은 거래에 사용할 수있는 다양한 만기 월의 각각에 다양한 파격 가격으로 존재합니다. 데이터 편집은 엄청납니다.

이용 가능한 데이터의 크기는 전체적으로 압도적입니다. 이러한 이유로 옵션 매매자는 특정 가격, 시간 및 내재 변동성 가설을 가지고 각 매매에 접근해야합니다.

옵션의 가장 중요한 고려 사항 중 하나는 유동성입니다. 옵션 볼륨은 사용 가능한 다양한 근거에 따라 크게 다를 수 있습니다. 수천만 달러를 초과하는 거래량을 매일 가지고있는 AAPL 옵션의 경우를 생각해보십시오. 이것은 간헐적으로 만 약속을하는 얇은 거래 옵션을 가진 수많은 기본 주식과 대조됩니다.

나는 일관되게 그리고 상당한 양으로 안정적으로 거래되는 옵션을 가진 주식에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 믿습니다. 얇게 거래 된 옵션을 사고 팔면 "Hotel California"증후군으로 고통받을 위험이 커집니다. "언제든지 체크 아웃 할 수는 있지만, 떠나실 수는 없습니다."

입장을 정하기 위해 합리적인 가격을 협상하는 것이 가능할 수도 있지만 퇴장해야하는 경우 테이블 위에 육체 이상을 두는 것이 좋습니다. 이러한 케이트 모스 (Kate Moss) 얇은 시리즈를 거래 할 때만 나쁜 일이 발생합니다. 전염병처럼 피해야한다고 강력하게 제안합니다.

거래에 액체 시리즈를 사용하면 얻을 수있는 또 다른 이점은 일반적으로 이러한 문제에는 미끄러짐이 거의 없다는 것입니다. 오래 전부터 빡빡한 입찰가가 25 센트 미만인 것으로 여겨졌습니다. 옵션 거래의 현재 환경에서 활발히 거래되는 시리즈의 거래는 정기적으로 2 ~ 3 센트의 스프레드를 표시합니다. 이것은 당신이 살고 일하기를 원하는 곳입니다.

엄청난 스프레드에 의해 생성 된 드래그는 거래 마찰을 크게 증가시켜 아스펜의 마켓 메이커 스키 샬레에 투자 할 잠재적 이익을 남겨 둡니다.

이 미사일은 옵션의 세계를 방문하기 시작한 거래자를 대상으로합니다. 새로운 방문객으로서, 나는 당신이 우리의 새로운 이웃이되고 싶어하는지 결정하기 위해 당신이 물을 부드럽게 시험하는 것을보고 싶습니다. 많은 독점적 인 사이트가 존재하고 경험있는 상인에게 귀중한 데이터를 제공하는 반면, 소개 사이트를 방문하는 사람들에게는 무료 사이트에 대한 논의가 적습니다.

제안으로 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)의 무료 자원이 우수하다는 것을 알았습니다. 오늘날의 논의는 주로 거래를 위해 가장 활발하고 유동적 인 옵션만을 선택하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

가장 유동적 인 옵션을 찾기 위해 시작하는 훌륭한 장소는 매주 옵션 시리즈를 거래하는 데 사용할 수있는 옵션 목록입니다. 이 다양한 그룹은 전체 옵션 우주의 작은 부분을 대표하지만, 가장 활발히 거래되는 시리즈 만 포함하도록 선택되었습니다.

앞으로의 게시물에서 매주 옵션의 특징에 대해 구체적으로 논의 할 것입니다. 당분간 주간지에 포함 된 시리즈가 주목할만한 옵션 트레이더가 주목해야 할 가장 유동적 인 장소라고 할 수 있습니다. 주간 옵션이있는 근거 목록은 다운로드 가능한 Excel 파일로 무료로 액세스 할 수 있습니다.

내 세상 여행은 다음 주까지 계속 될 것이며 그때까지 안전하게 거래 될 것입니다!

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15, 가장 유동성있는 주식 및 ETF.

2010 년 8 월에는 하루 평균 거래량의 절반에 해당하는 112 개 주식을, 상위 10 개 거래량은 일일 거래량의 21 %를 차지했습니다.

이들은 고주파 거래 컴퓨터가 거래하기를 좋아하는 유동성이 높은 주식입니다. 그러나 그것 때문에, 이들은 또한 스프레드가 가장 작은 주식과 ETF입니다.

호기심이 많으면 목록의 다음 10 개의 기호 (유동성 순서대로, 가장 적게)가 다음과 같습니다.

이러한 주식과 ETF는 매우 유동적이기 때문에 (각 증권 거래 가격은 하루 1BB 이상) 액티브 옵션 시장도 있습니다. 그 결과 옵션에 대한 스프레드가 작아 지므로 통화 대상 통화 위치를 조정해야하는 경우에 유용합니다.

볼륨은 투자를 선택할 때 사용하는 유일한 기준이 아니어야합니다. 그러나 더 많은 유동성은 결코 상처를주지 않으며, 여러분이 고려하는 많은 요소 중 하나의 요소로 사용될 수 있습니다.