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출판사 : McGraw Hill Professional.


설명 : 양적 기법의 힘을 이용해 수상 무역 프로그램을 창조합니다. Lars Kestner Quantitative Trading Strategies는 오늘날의 개발 및 평가 단계에서 독자를 끌어들입니다.


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출판사 : John Wiley & Sons.


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작성자 : Masaharu Aiuchi.


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양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.


출판사 : World Scientific.


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양적 거래.


작성자 : Ernie Chan.


출판사 : John Wiley & Sons.


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총 다운로드 : 477.


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설명 : 제도적 거래자는 계속 양적 (또는 알고리즘 적) 거래를 구현하는 반면, 많은 독립적 인 거래자는 강력한 업계 전문가에게 자신의 게임에서 여전히 도전 할 수 있는지 궁금해합니다. 대답은 "예"이며, Quantitative Trading에서는 존경받는 독립적 인 상인이자 컨설턴트 인 Dr. Ernest Chan이 방법을 보여줍니다. 자신의 양적 거래 비즈니스를 시작하려는 독립적 인 "소매업"상인이든, 또는 주요 금융 기관에서 양적 상인으로 일하기를 희망하는 개인이든, 이 실용 가이드에는 성공에 필요한 정보가 포함되어 있습니다.


양적 거래 전략.


작성자 : Lars Kestner.


출판사 : McGraw Hill Professional.


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총 다운로드 : 564


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설명 : 양적 기법의 힘을 활용하여 성공적인 거래 프로그램 창출 Kestner Quantitative Trading Strategies는 오늘날 가장 널리 알려지고 시장에서 입증 된 기술 거래 전략의 개발 및 평가 단계를 통해 독자를 끌어들입니다. 이 분석 책은 거래 프로세스의 모든 주관적인 결정을 정량화하여 John Henry에서 Monroe Trout까지 잘 알려진 "퀀트"의 작업을 평가하고 12 가지의 새로운 거래 전략을 소개합니다. 수많은 오해를 불러 일으키며 기술 분석 및 거래의 세계에서 파도를 일으키고 마음을 바꿉니다.


정량적 거래 전략의 실증 분석.


작성자 : Masaharu Aiuchi.


사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.


총 다운로드 : 715


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설명 : 증가하는 컴퓨팅 성능, 다양한 데이터 스트림의 가용성 증가, 전자 거래소 도입, 거래 비용 감소 및 금융 투자 산업의 경쟁 심화와 함께 양적 거래 전략 또는 양적 거래 규정은 수십 년 내에 급속히 발전해 왔습니다 . 그들은 역사적인 시장 정보에서 위험 자산의 미래 가격 움직임을 알고리즘 방식 또는 통계 방식으로 예측함으로써 효율적인 시장 가설에 도전합니다. 그들은 역사적인 데이터에서 몇 가지 패턴이나 추세를 찾고 시장 벤치 마크를 이길 수 있도록 노력합니다. 이 연구에서는 몇 가지 양적 거래 전략을 소개하고 S & P 500 주가 지수가 위험 자산이라고 가정하여 백 - 테스트를 실시하여 경험적으로 실적을 조사합니다. 전략은 매매 신호를 매매하기 위하여 주가 지수 자체의 역사적 데이터, 거래량 이동, 무위험 이자율 이동 및 내재 변동성 이동을 활용합니다. 그런 다음 백 테스트에서 일부 전략의 성공을위한 출처를 직관적 인 방법으로 시장 정보 변수 간의 추세 패턴이나 관계와 같은 여러 요소로 명확히하고 분석하려고합니다. 일부 전략은 백 - 테스트의 벤치 마크보다 높은 성과를 기록했지만, 투자의 시작 시점에서 이러한 우승자 전략을 패자와 구별 할 수있는 방법은 여전히 ​​문제입니다. 미래 시장 동향에 대한 매크로 관점과 같은 인간의 재량은 양적 거래가 장기적으로 성공하기 위해서는 여전히 중요한 역할을하는 것으로 간주됩니다.


양적 거래.


작성자 : Xin Guo.


출판사 : CRC Press.


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총 다운로드 : 936


파일 크기 : 46,8 Mb.


설명 :이 책의 첫 번째 부분에서는 알고리즘 거래, 시장 미세 구조, 고주파 데이터 및 양식화 된 사실, 시간 및 이벤트 집계, 주문서 역학, 거래 전략 및 알고리즘, 거래 비용, 시장 영향 및 실행 전략의 기관 및 메커니즘, 위험 분석 및 관리. 두 번째 부분은 시장 영향 모델, 네트워크 모델, 다중 자산 거래, 기계 학습 기술 및 비선형 필터링을 다룹니다. 세 번째 부분에서는 전자 시장 형성, 유동성, 체계적 위험, 최근 개발 및 주제에 대한 토론에 대해 논의합니다.


블랙 박스 안에.


작성자 : Rishi K. Narang.


출판사 : John Wiley & Sons.


사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.


총 다운로드 : 602.


파일 크기 : 47,5 Mb.


설명 : 블랙 박스 내부 정량적 거래에 대한 간단한 진실 블랙 박스 내부에 대한 Rishi K Narang 찬양 "Black Box의 내부 : 정량적 거래에 대한 간단한 진실, Rishi Narang은 계량 거래를 신비화합니다. 그의 설명과 분류는 노련한 베테랑. " Blair Hull, Hull Trading & Matlock Trading의 창립자 인 Rishi는 퀀트 전략과 퀀트 전략에 돈을 할당하는 사람들에게 유용 할 수있는 양적 투자에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 펀드 매니저와 그의 많은 관계자들과의 확고한 관계는 그의 일에 충분한 유용한 자료를 제공합니다. " "Morgan Stanley 프로세스 주도의 거래 담당 책임자 인 Peter Muller"자주 다루지 않는 주제에 대해 필요한 통찰력을 제공하는 매우 읽기 쉬운 책. 기존 투자자와 투자하려는 사람 모두에게 가치있는 프레임 워크와 지침을 제공합니다. 처음으로이 지역을 방문하십시오. 많은 책들도이 책을 읽어야합니다. " Steve Evans, Tudor Investment Corporation의 Quantitative Trading 전무 이사 "복잡한 수식없이 Narang은 액체 업계의 체계적인 거래 전략에 대한 통찰력있는 분류법과 포트폴리오 내의 정량적 전략을 고려한 기본 틀을 제공합니다. 양적 전략을 둘러싼 마약 중독과 허위를 잘라내는 투자자. " ? Ross Garon, 전무 이사, 정량적 전략, S. A.C. 캐피털 어드바이저 즈 (Capital Advisors, L. P.) "블랙 박스 내부는 포괄적이면서도 쉽게 읽을 수 있습니다. 리시 나랑 (Rishi Narang)은 양적 자금 관리를 이해하기위한 간단한 프레임 워크를 제공하며 블랙 박스가 아니라 내부의 유리 상자임을 증명합니다." Jean-Pierre Aguilar, Capital Fund Management의 창업자이자 CEO "이 책은 방정식을 파고 들지 않고 퀀트 거래를 이해하고자하는 모든 사람들에게 적합합니다. 직관적이고 경제적 인면에서이 주제를 설명합니다." Steven Drobny, 창립자, Drobny Global Asset Management 및 저자, Money of House "Rishi Narang은 퀀트가 어떻게 작동 하는지를 설명하기가 쉽고 접근하기 쉽고 재미있게 읽습니다. 이 책은 누구의 책꽂이에서 중요한 자리를 차지해야합니다. 이 투자 분야의 증가하는 부분이 어떻게 실제로 운영되는지 이해하는 데 관심이 있습니다. " Matthew S. Rothman, Quantitative Equity Strategies의 글로벌 책임자 Barclays Capital "Black Box 내부는"퀀트 "전략에 대한 포괄적이고 직관적 인 소개를 제공합니다. 성공적인 모델 중심의 투자 전략을 수립하는 데 필요한 무수히 많은 가능성과 설계 세부 사항이 포함됩니다. " ? Asriel Levin, PhD, Menta Capital, LLC 관리 멤버.


R과 양적 거래


작성자 : Harry Georgakopoulos.


출판사 : Springer.


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총 다운로드 : 659


파일 크기 : 55,6 Mb.


설명 : R with Quantitative Finance는 R 오픈 소스 프로그래밍 언어를 사용하여 전문적으로 제작되고 실행 가능한 거래 모델을 고안하여 복잡한 양적 금융 문제를 이해하고 기능적 컴퓨터 코드를 작성하는 단계별 접근 방식을 제공하는 성공적인 전략을 제공합니다.


양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.


작성자 : Yi Tang.


출판사 : World Scientific.


사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.


총 다운로드 : 507.


파일 크기 : 46,6 Mb.


설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발 상황을 다루며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 수학 및 모델링과 경제 통찰력을 결합하려고 시도합니다. 제시된 모델링 및 수치 기법 중에는 마틴 게일 모델 공장 및 마틴 게일 재 샘플링 및 보간과 같은 마틴 게일 이론의 실제 적용이 있습니다. 또한이 책은 프런트 오피스 기능 및 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고있는 리스크 관리 기능이 아닌 수익 센터의 관점에서 거래 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다룹니다. 또한 다양한 거래 구조 전략과 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS 및 신용 소화기와 같은 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 설명합니다. 이 책의 주된 범위는 고정 수입 시장 (금리 시장에 더 초점을 둔)이지만, 제시된 방법론의 많은 부분이 신용, 주식, 외환 및 상품 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. 목차 : 파생 상품 모델링의 이론과 응용 : 상대방 신용에 대한 소개 RealMarkingale Arbitrage 가격 Black-Scholes 프레임 워크 및 확장 마틴 게일 리샘플링 및 보간 금리 용어 구조 모델링 Health-Jarrow-Morton 프레임 워크 소개 금리 시장 모델 신용 위험 모델링 및 가격 정책 이자율 시장 기초 및 독점 거래 전략 : 단순 이자율 제품 곡선 모델링 2 요인 위험 모델 성배 - 2 요인 이자율 ArbitrageYield 분해 모형 인플레이션 연계 된 도구 모델링 이자율 독점적 인 거래 전략 독자층 : 채권 시장에서 일하거나 관심이있는 고급 독자. 키워드 : CVA, 신용 평가 조정, 상대방 신용, BGM 모델, HJM 모델, RS 모델, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale 리샘플링, 직교 지수 스플라인, Stat Arb, Nonxploding Bushy Tree, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS 크레디트 엑스 팅셔 (Credit Extinguisher)는 "이 텍스트는 개업의 관점에서 고정 수입 파생 상품에 대한 다양한 현대 주제를 강조합니다. 저자의 전문적 지식과 마틴 게일 기술의 결합은이 책의 성공에 크게 기여합니다. 참호에서 바로 적기에시기 적절한보고를 원하는 사람들을 위해, 이 책은 필수입니다. "Peter Carr, Ph. D 뉴욕 주 수학 프로그램 Courant Institute의 석사 과정 디렉터"저자는 정교한 정량 분석에서 상당한 실무 경험을 가지고 있음이 분명합니다. 파생 상품 모델링. 이 실세계 포커스는 모델링, 가격 책정 및 헤지 파생 상품에 대한 명확한 프리젠 테이션을 제공 할뿐만 아니라 일반적으로 연구 출판물에서만 발견 할 수있는 고급 자료를 제공하는 텍스트를 작성했습니다. 이 책은 혁신적인 아이디어, 최첨단 응용 프로그램을 보유하고 있으며 학자, 응용 양적 파생 모델 작성자 및 거래자에게 흥미로운 가치있는 정보가 풍부하게 포함되어 있습니다. "Peter Ritchken Kenneth Walter Haber 교수, Weatherhead School of Management, 케이스 웨스턴 리저브 유니버시티 (Case Western Reserve University) "숙련 된 생산 퀀트 2 명이 작성한이 책에는 풍부한 실용적인 방법과 유용한 통찰력이 포함되어 있습니다. 새로운 업무를 처리함에있어 대부분의 콴트는 모범 사례에 대해 걱정하고 있습니다. 전문 간행물 등과 함께이 책은 판단을 교정하는 데 도움이되는 필수 항목입니다. 현재 Alan Brace University of Technology 재무 및 경제학 시드니 학교 주요 특징 : HJM 프레임 워크, Markovian HJM 모델과 같은 다양한 고급 이자율 모델을 다루고 있습니다. 특히 다중 요소 RS 모델), BGM 모델 및 거래 상대방 신용 가격 모델을 제공합니다. 또한 Copula 모델, 요인 모델 및 신용 스프레드에 대한 위험한 시장 모델과 같은 일부 신용 모델을 다루고 있습니다. 실제 시장 상황에서의 마틴 인 (martingale) 재정 거래 모델링과 같은 모델링의 다양한 실제 응용 프로그램 (예 : 올바른 무위험이자 변동성 비대칭 및 미소의 존재에서 풋 헤비 패리티, 수정 된 풋 콜 패리티, 디폴트 파생 상품 및 헤지 화뿐만 아니라 헤지 할 수없는 변수를 다루기위한 2 차 모델 조정에 대한 간략한 논의, 가격 책정 및 헤지 모델에 대한 모델) 수치 절차에서 이산 마틴 게일 관계를 원위치로 적용하기위한 마틴 게일 보간 및 리샘플링, 변동성 스큐의 모델링, 비 마코 비안 모델을 효율적으로 해결하기위한 비가 노성 우거진 나무 (NBT) 기술과 같은 모델 구현을위한 수치 알고리즘 후진 유도 틀 아래 멀티 팩터 BGM 시장 모델, 금리의 기초를 소개합니다. 독점적 인 거래 전략, 특히 통계학뿐만 아니라 잘 알려진 직교 지수 스플라인 (OES) 모델과 같은 다양한 수익률 곡선 모델링을 포함하여 시장을 선도합니다.


양적 거래.


작성자 : CTI 리뷰.


출판사 : Cram101 교과서 리뷰.


사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.


총 다운로드 : 331.


파일 크기 : 45,7 Mb.


설명 : Facts101은 양적 거래에 대한 완벽한 가이드입니다. 이 책에서 책과 같은 주제를 배우게됩니다. 핵심 용어, 사람 및 장소와 같은 주요 기능을 갖춘 Facts101은 다음 시험 준비에 필요한 모든 정보를 제공합니다. 우리의 모의 테스트는 교과서에만 적용되며 제한된 학습 시간을 최대한 활용할 수있는 도구를 설계했습니다.


Quantitative Equity Investing.


작성자 : Frank J. Fabozzi.


출판사 : John Wiley & Sons.


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총 다운로드 : 512


파일 크기 : 46,8 Mb.


설명 : 양적 지분 관리에 사용되는 도구와 기술에 대한 포괄적 인 견해 일부 책은 포트폴리오 이론을 확장하려고 시도하지만 오늘날 실제 문제는 해리 마르코 위츠 (Harry Markowitz)와 다른 사람들이 소개 한 이론의 실제 구현과 관련이 있습니다. 이 책의 목적은 주식 포트폴리오 관리를위한 최첨단 양적 기법과 전략을 제시함으로써 구현 격차를 줄이는 것입니다. 이 페이지 전체에서 Frank Fabozzi, Sergio Focardi 및 Petter Kolm은 금융 모델 구축, 금융 공학, 정적 및 동적 요인 모델, 자산 배분, 포트폴리오 모델, 거래 비용, 거래 전략 등을 포함한이 분야의 필수 요소를 다룹니다. . 그들은 또한 충분한 삽화와 투자 관리 비즈니스의 사람들이 직면 한 구현 문제에 대한 철저한 토론을 제공하고 책을 스스로 포함시키기 위해 확률, 통계 및 계량 경제학에 필요한 배경 자료를 포함합니다. 이 분야에서 광범위한 재정적 경험을 지닌 견고한 저자 팀이 기고합니다. 주식 포트폴리오 관리를위한 최첨단 양적 전략을 제시합니다. 양적 지분 자산 관리의 구현에 초점을 맞 춥니 다. 효과적인 분석, 최적화 방법 및 위험 모델 개요 오늘날의 금융 환경 양적 지분 투자 위험을 분석, 최적화 및 관리하는 기술을 보유하고 있어야합니다. 이 가이드는이 목표를 달성하는 데 유용한 최상의 정보를 제공합니다.


비주얼 가이드 헤지 펀드.


작성자 : Richard C. Wilson.


출판사 : John Wiley & Sons.


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총 다운로드 : 500


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설명 : 생생한 그래픽으로 헤지 펀드를 만든다. 어떻게 작동하고 어떻게 투자 할 것인가? 투자자 및 금융 전문가가 이용할 수있다. 최근 헤지 펀드 산업과 관련된 스캔들에도 불구하고 비교적 안전한 대안 투자로 헤지 펀드에 대한 관심이 여전히 높다. 그러나 업계가 어떻게 운영되고 있는지, 다양한 유형의 헤지 펀드가 채택한 전략에 대한 세부 사항은 찾기 어렵습니다. 국회의원 및 업계 개혁을위한 언론의 요구가 증가함에 따라 금융 전문가와 고액 자산가가 헤지 펀드로 뛰어 들기 전에 좋은 모습을 보일 수있게되었습니다. 블룸버그의 헤지 펀드 비주얼 가이드가 등장합니다. 다양한 유형의 헤지 펀드가 작동하는 방식에 대해 신경 쓰지 않고 업계와 종사자에 대한 그래픽 풍부하고 포괄적 인 개요를 제공합니다. 헤지 펀드 매니저, 분석가 및 기타 업계 전문가들과의 광범위한 인터뷰를 토대로이 책은 업계를 자세히 살펴보고 어떻게 작동하는지 설명합니다. 장기 및 단기 헤지 펀드 및 글로벌 매크로 전략에 고용 된 투자 전략 개요 필요로하는 무기 모든 헤지 펀드 투자 전략에 대한 성공을위한 팁, 도구 및 기법 그래픽 및 전문 애플리케이션에 중점을 둔 시각적 프레젠테이션 제공 실제 사례를 통해 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지, 누가이를 관리하는지, 누가 그들에게 투자한다.


양적 금융을위한 R 마스터 링.


작성자 : Edina Berlinger.


출판사 : Packt Publishing Ltd.


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설명 :이 책은 R의 기능을 사용하여보다 고급 수준의 양적 금융 모델을 구축하는 방법을 배우려는 사람들을 대상으로합니다. 챕터의 리듬을 완벽하게 사용하고자한다면, 당신은 양적 금융의 중간 단계에 있어야하며, R에 대한 합리적인 지식이 필요합니다.


알파 찾기.


작성자 : 이고르 Tulchinsky.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 알파를 식별하는 실용적인 가이드로 성공적인 거래 시스템 설계 알파 찾기는 한 가지 일을 잘 수행하는 방법을 가르쳐줍니다 : 알파벳 디자인. 설립자 겸 CEO 인 Igor Tulchinsky를 비롯한 WorldQuant의 숙련 된 실무자가 작성한이 책은 거래 신호를 생성하는 연금술에 대한 상세한 통찰력을 제공하고 연습 및 탐색에 필요한 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 지역별로도 동일하게 적용되는이 실용 가이드는 데이터에서 숨겨진 신호를 찾아내는 방법을 제공합니다. 에세이 모음은 추상 이론에서 구체적인 기술적 측면에 이르기까지 다양한 주제를 다루는 알파 디자인에 대한 유사성뿐만 아니라 고유 한 접근법을 보여주기위한 다양한 관점을 제공합니다. 정보 연구, 근본적인 분석, 통계적 재정 거래, 알파 다양성 등의 일과하지 말고 더 진보 된 영역과 복잡한 디자인을 탐구합니다. 컴패니언 웹 사이트 인 worldquantchallenge는 공식과 설명이 포함 된 알파 예제를 제공합니다. 또한이 책은 WorldQuant의 온라인 시뮬레이션 도구 인 WebSim®을 사용하여 알파 디자인 실습을하는 방법에 대한 실용적인 지침을 제공합니다. 알파는 금융 증권을 거래하는 알고리즘입니다. 이 책은 숙련 된 실무자의 핵심 통찰력과 함께 알파 디자인의 특징과 장점을 보여줍니다. 매우 효과적인 퀀트의 7 가지 습관에 대해 배웁니다. 알파 디자인의 주요 기술적 측면 이해 WebSim®을 사용하여보다 성공적인 알파를 실험하고 생성합니다. 알파 파 찾기는 강력하고 성공적인 알파를 디자인하는 데 필요한 상세하고 유익한 가이드입니다.


같은 신호를 쫓고.


작성자 : Brian R. Brown.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 평범한 지혜에 따르면 시장은 효율적이고 무작위로 진행되며 주식 가격은 회사의 펀더멘털에 따라 상승 및 하락합니다. 그렇다면 블랙 박스 거래자들은 어떻게 번성하고 시장 비효율을 어떻게 활용할 수 있습니까? 마지막 전략에 따라 전략을 세우고 있거나 글로벌 금융 위기 속에서 새로운 전략에 적응할 것인가? 같은 신호를 쫓는 것은 블랙 박스 산업이 눈에 띄는 상승과 시장에 미치는 영향에 대한 독특한 기록입니다. 이것은 그들이 쫓는 신호에 관한 이야기가 아니라 오히려 동일한 신호에 대해 어떻게 추격하고 경쟁하는지에 대한 이야기입니다.


옵션 거래.


작성자 : Euan Sinclair.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 새로운 천년기와 새로운 경제를위한 A to Z 옵션 거래 가이드 전문 상인이자 양적 분석가 인 Euan Sinclair가 저술 한 Option Trading은 역사적 배경, 계약 유형 및 시장 구조에서부터 변동성에 이르기까지 모든 것을 다루는이 분야의 포괄적 인 안내서입니다. 측정, 예측 및 헤징 기술을 포함합니다. 이 종합 가이드는 전문 옵션 트레이더가 헤지 옵션, 돈 관리, 차익 거래 또는 구조화 된 금융 거래를 수행하든 관계없이 세부 옵션 및 실용 정보를 제공합니다. 여기에는 옵션 가격 결정 및 가격 예측, 그리스, 내재 변동성, 변동성 측정 및 예측, 특정 옵션 전략 등이 분야의 모든 사람들에게 필수적인 정보가 포함되어 있습니다. 일반적인 위치를 무너 뜨리고 직위를 보수하는 방법을 설명합니다. Sinclair의 다른 타이틀 : 변동성 거래 전문 옵션 트레이더의 다양한 관심사를 다루고 있습니다. 옵션 거래는 금융 환경의 중요한 부분으로 계속 될 것입니다. 이 책은 시장이 무엇을하든 이러한 수익성있는 제품을 최대한 활용하는 방법을 보여줍니다.


무역 쌍.


작성자 : Ganapathy Vidyamurthy.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 페어 트레이딩 쌍 거래에 대한 최초의 심층 분석은 가장 간단한 형태의 시장 중립적 인 전략입니다. 전략은 하나의 자산을 길게 (또는 낙관적으로), 다른 자산을 짧게 (또는 약세로) 만드는 것입니다. 제대로 수행되면 시장이 상승하거나 하락하면 투자자가 얻게됩니다. Pairs Trading은이 엄격한 계량 분석 프로그램의 비밀을 보여 주며 개인 및 투자 하우스에이 입증 된 거래 방법론을 성공적으로 구현하고 수익을 창출하는 데 필요한 도구를 제공합니다. Pairs Trading에는 쌍을 식별하고 투자하기위한 구체적이고 검증 된 공식이 포함되어 있으며 쌍을 올바르게 구성하는 데 사용되는 비율과 같은 중요한 질문에 대답합니다. Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT)는 현재 주요 뉴욕시 헤지 펀드의 소프트웨어 분석가이자 개발자입니다.


무역 전략의 평가와 최적화.


작성자 : Robert Pardo.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 트레이딩 시스템 트레이딩 시스템 전문가 Robert Pardo의 트레이딩 클래식, 디자인, 테스팅 및 최적화의 새롭게 확장되고 업데이트 된 버전이 다시 돌아 왔으며, 거래 전략 평가 및 최적화에서 고전 텍스트의 철저히 개정되고 업데이트 된 버전 트레이딩 시스템의 설계, 테스트 및 최적화를 통해 그는 자신의 검증 된 기술로 성공한 배터리를 사용하여 트레이딩 시스템의 프로그래밍 및 테스트를 어떻게 완성했는지 밝혀 냈습니다. 이 책을 통해 Pardo는 실행 가능한 거래 전략의 설계부터 이익 및 위험과 같은 문제를 측정하는 데 이르기까지 독자에게 중요한 정보를 제공합니다. 간단하고 접근하기 쉬운 스타일로 작성된이 안내서는 거래자에게 현재 사용중인 양식 (stochastics, 이동 평균, 차트 패턴, RSI 또는 브레이크 아웃 방법)에 상관없이 거래 전략을 개발하고 검증 할 수있는 방법을 제시합니다. 상인이 자신의 이익을 향상 시키거나 테스트를 시작하기 위해 노력하든, 트레이딩 전략의 평가 및 최적화는 기계 거래 시스템을 획득하고 개발, 평가 및 적용하는 것에 대한 실질적인 지침 및 전문가 조언을 제공합니다.


다 상품 시장 및 제품 안내서.


작성자 : Andrea Roncoroni.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 다중 상품 시장에서보다 효과적으로 작업하기위한 포괄적 인 안내서입니다. Multi-Commodity Markets and Products Handbook은 지식 기반을 확장하고자하는 상인, 구조 원 및 위험 관리자를위한 결정적인 데스크톱 참조입니다. 이 비 기술적이고 정교한 매뉴얼은 다양한 상품 시장의 구조, 기능, 규칙 및 관행에 대해 전문가가 알아야 할 모든 것을 다룹니다. 유명한 업계 전문가로 구성된 글로벌 팀의 기고문은 거래 분석, 가격 책정 및 위험 관리를위한 도구와 함께 각 시장에 대한 실제 사례를 제공합니다. 토론은 재정 거래 평가, 계량 경제 모델링, 시장 구조 분석, 계약 엔지니어링 및 위험을 포함하는 수렴에 중점을 둡니다. 시뮬레이션 된 시나리오는 독자가 제시된 방법 및 모델의 실제 적용을 이해하는 데 도움이됩니다. 점진적인 규제 철폐와 그에 따른 다양성과 활동의 증가는 전통적으로 세그먼트 화 된 시장이 통합으로 진화하게하여 다중 상품 거래에서 기회 식별 및 분석에 중요한 질문을 제기합니다. 이 책은 전문가가 심층적 인 정보와 실질적인 조언을 제공하여 교대조를 탐색 할 수 있도록 도와줍니다. 단순하고 정교한 다중 상품 거래 구조 및 관리 다각화 된 상품 가격 세트로 수익 프로파일 및 거래 전략 활용 추가 메트릭을 고려하여보다 정확한 예측 모델 개발 특정 구조적 특성을 고려한 세그먼트 시장의 가격 에너지 제품 및 기타 원자재 특징 신용 경색 중 호황을 누릴 수있는 유일한 시장 중 하나 인 상품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 컨버전스가 증가하면서이 전환은 강력한 다중 상품 포트폴리오 개발에 잠재적으로 중요한 기회를 제공합니다. 더 깊은 이해와보다 효과적인 전략을 추구하는 전문가를 위해 다 상품 시장 및 제품 핸드북은 완벽한 정보와 전문가의 지침을 제공합니다.


금융 공학 입문서.


작성자 : Ali N. Akansu.


출판사 : Academic Press.


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총 다운로드 : 659


파일 크기 : 49,9 Mb.


설명 :이 책은 금융, 수학 금융 및 엔지니어링 분야를 연결하며 금융 시장에 공학 원리를 적용하려는 엔지니어 및 컴퓨터 과학자에게 적합합니다. 이 책은 기초에서부터 시작하여 간단한 예를 통해 기술자가 필요로하는 수준까지 개념을 명확하게 설명하면서 실용적인 의미를 보여줍니다. 다루는 주제는 시장 미세 구조 및 거래에 대한 심층적 인 조사, 고주파 거래 및 2010 년 플래시 크래시, 위험 분석 및 관리, 인기 거래 전략 및 특성, 고성능 DSP 및 금융 컴퓨팅에 대한 자세한 설명입니다. 이 책에는 재정적 인 개념을 설명하는 많은 예제가 있으며 관련 시장 데이터의 시각적 표현으로 표현이 향상됩니다. 독자들은 독자적인 학습을 위해 관련 MATLAB 코드를 제공합니다. booksite. elsevier / 9780128015612의 동반자 웹 사이트를 방문하십시오 / 재정적 문제에 대한 엔지니어링 관점 제공 시장 미세 구조에 대한 심층적 인 고주파 거래 및 2010 년 플래시 충돌에 대한 자세한 설명 위험 분석 및 관리 탐색 고성능 DSP 및 금융 컴퓨팅에 대해 설명합니다.


포트폴리오 이론 및 관리.


작성자 : H. Kent Baker.


출판사 : Oxford University Press.


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총 다운로드 : 904


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설명 : 포트폴리오 이론 및 관리는 최신 동향에 이르기까지 금융 개척자의 공헌으로 포트폴리오 관리의 기초를 검사합니다. 이 책은 2007-2008 년 금융 위기 전후의 포트폴리오 이론 및 관리에 관해 논의합니다. 그것은 국가 간 차이점과 실천을 강조함으로써 세계적 초점을 취합니다.


신흥 시장에서의 시장 미세화.


작성자 : H. Kent Baker.


출판사 : John Wiley & Sons.


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총 다운로드 : 209.


파일 크기 : 48,7 Mb.


설명 : 시장 미세 구조로 알려진 역동적 인 금융 분야에 대한 포괄적 인 지침 시장 미세 구조에 대한 관심은 기술, 규제 및 세계화에 의한 금융 시장 환경의 급속한 변화로 인해 최근 몇 년 동안 극적으로 증가했습니다. 가장 세밀한 수준의 시장 거래를 살펴보고 시장 구조, 가격 발견, 정보 흐름, 거래 비용 및 거래 프로세스를 고려하여 시장 미세 구조는 전문 투자가가 수익을 창출 할 수있는 고주파 거래 전략의 기초를 형성합니다 및 / 또는 최적의 트랜잭션을 실행할 수 있습니다. 로버트 W. 콜브 (Robert W. Kolb) 시리즈의 한 부분 인 시장 미세 구조 (Market Microstructure)는이 분야를 능숙하게 숙지하고 시장의 업무 프로세스가 거래 비용, 가격, 시세, 거래량 및 거래 행태에 미치는 영향을 조사합니다. 그 과정에서 거래가 이루어지는 중개자 또는 환경과 같은 거래 프로세스의 특정 기능이 가격 형성 프로세스에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 가치있는 통찰력을 제공합니다. 시장 구조 및 디자인, 거래 비용, 정보 흐름 및 공개 등의 문제 탐색 이머징 마켓의 시장 미세 구조 해결이 분야의 금융 분야에 영향을 미치는 법률 및 규정 문제이 분야의 숙련 된 금융 전문가 및 학자들의 공헌이 포함되어 있습니다. 시장 미세 구조에 대한 확고한 이해를 얻기 위해이 책을 시작하는 것이 가장 좋습니다.


알고리즘 트레이딩.


작성자 : Ernie Chan.


출판사 : John Wiley & Sons.


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설명 : 알고리즘 트레이딩에 대한 찬사 "알고리즘 트레이딩은 양념가의 양적 거래에 대한 통찰력있는 책입니다. 이 책을 우주 공간의 다른 많은 사람들과 차별화하는 것은 단지 이론에 반대되는 실제 사례에 중점을 둡니다. , 실제 전략을 통해 실제 전략을 익히며, 각 전략이 어떻게, 왜 개발되었는지, 어떻게 구현되었는지, 어떻게 코딩되었는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 책은 자신의 전략을 개발하고자하는 사람들에게 유용한 자료입니다. 체계적인 거래 전략 및 매니저 선정과 관련된 사람들로 구성되어 있으며, 이 책에 수록된 지식을 바탕으로 관리자와보다 정보에 입각 한 뉘앙스가있는 대화를 이끌어 낼 수 있습니다. " - Darren Smith, CFA, CAIA, FSA, 토론토 대학교 자산 관리 부문 선임 및 포트폴리오 건설 전무 이사 "Ernie는 우수한 평균 반향 및 기세 전략을 사용하여 각각의 배경에 대한 이론적 설명과이를 테스트하는 방법, 개선 방법 및 구현 문제에 대해 토론하고, 그의 책은 전략 개발에 적용되는 과학적 방법에 대한 신중하고 상세한 설명입니다. 심각한 소매 상인의 경우이 광범위한 사례와 세부 수준을 제공하는 다른 책은 없습니다. 체제 변화가 전략 및 리스크 관리에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 논의는 귀중한 상여금이다. " - 로저 헌터, 수학자 및 알고리즘 트레이더.


양적 거래 전략 PDF / eBooks.


[직접 다운로드 한 결과]


알고리즘 트레이딩 전략 소개.


알고리즘 트레이딩 전략 소개 제 1과 알고리즘 트레이닝 개요 박선순 교수는 방법론의 수치 방법론을 연구한다.


양적 거래 소개 - Nuno Alves.


• 양적 거래 : 자신의 알고리즘 거래 비즈니스를 구축하는 방법. • 독립적 인 양적 거래는 "부유 한 빠른"계획이 아닙니다.


양적 무역 전략 :의 힘을 활용하십시오.


양적 거래 전략 : 양적 기법의 힘을 활용하여 무역 거래 프로그램 수립, 2003, 256 쪽, Lars Kestner, 0071436030,


양적 거래. 나만의 방법.


양적 거래 비즈니스 또는 자신의 알고리즘 거래 비즈니스를 구축하는 방법에 양적 상인으로 일하고자하는 개인. 와일리 거래.


세계를위한 양적 무역 및 투자 전략.


Risk Magazine의 제 15 회 연례 & amp; 2003 년 11 월 19 일, 뉴욕 위험 변환을위한 솔루션 설계 Quantitative Trading & amp; 투자 전략.


프로그래밍 및 Backtesting Quantitative Trading Strategies.


프로그래밍 및 Backtesting Quantitative Trading Strategies. AlgoQuant - 양적 무역 연구 도구 상자. Haksun Li. haksun. linumericalmethod.


양적 포트폴리오 거래 실용 가이드.


양적 거래 전략을 수행 할 때 필요한 계산을 수행하기위한 Quantitative Portfolio Practical Guide. 그만큼.


QUANTITATIVE FINANCE FEATURE 거래 전략의 혁신.


QUANTITATIVE FINANCE FEATURE C65는 제로 인텔리전트 뱅킹에서 차익 거래를하지 않을 때까지 점진적으로 나아갑니다. 0 인텔리전스 모델로 시작함으로써 우리는 즉시 피합니다.


알고리즘 트레이닝 과정 모듈 2 : 역 테스팅.


John Wiley & amp;에서 발행 한 "Quantitative Trading : 자신 만의 알고리즘 트레이딩 비즈니스 구축 방법"저자. 2008 년 아들.


무역 변동성에 대한 정량적 전략.


브루노 듀필 (Blouno Dupire) 양적 연구 책임자 블룸버그 L. P. CBOE 더블린, 2012 년 9 월 7 일.


확률의 주제 : 양적 투자 전략.


옵션 포트폴리오에 대한 위험 기능 구축. - 시장 중립적 인 옵션 포트폴리오. - 분산 거래. - 백 테스트 옵션 포트폴리오 전략?


통계 242 : 알고리즘 트레이딩 및 정량적 전략 Summe.


Gencay, R (1998) : R. Almgren의 기술 거래 전략 및 수익성 최적화, 실행 비용, 양적 금융 백과 사전, pp.


고주파 주식 거래 모델 개발 - DSpaceMIT.


우리가 사용하는 모델은 단기 수익 PCA의 주식 수익률에 기반합니다. 우리가 해결하고자하는 문제는 상인, 자산이 오랫동안 살아온 딜레마입니까?


상품 선물은 수량 적으로 수익성있게 거래 할 수 있습니까?


양적 교역 규칙을 수익성있게 적용 할 수있는 지 여부를 고려합니다. 선물 시장은 주식보다 적극적인 거래 전략을 추구하는 데 더 매력적입니까?


Lintner Revisited : Managed - CME의 정량 분석.


여기에는 현금 효율성, 직관적 인 위험 관리, 관리되는 미래의 위험 및 수익 기회에 대한 정성 및 정량 분석이 포함됩니다.


Frank Fabozzi - Quantitative Equity Investing. pdf - 트레이딩 소프트.


양적. 공평. 투자. FRANK J. FABOZZI, SERGIO M. FOCARDI, PETTER N. KOLM. 기술 및 전략. 그 안에서 나는 그 녀석들 사이에있다.

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